Factorization Machines

因子分解机(Factorization Machine, FM)是由Steffen Rendle提出的一种基于矩阵分解的机器学习算法。它可对任意的实值向量进行预测。其主要优点包括: 1) 可用于高度稀疏数据场景；2) 具有线性的计算复杂度。

1. 算法介绍

Factorization Model

Factorization Machine Model

其中：是两个k维向量的点乘:

模型参数为：其中表示用k个因子表示特征i，k是决定因子分解的超参数。

Factorization Machines as Predictors

FM可以被用于一系列的预测任务，比如说：

分类：可以直接被用作预测值，优化准则为最小化最小平方差。
回归：可以用的符号做分类预测，参数通过合页损失函数或者逻辑回归随时函数估计。

2. FM on Angel

FM算法模型 FM算法的模型由两部分组成，分别是wide和embedding，其中wide就是典型的线性模型。最后的输出结果为wide和embedding两部分之和。
FM训练过程 Angel实现了用梯度下降方法优化，迭代得训练FM模型，每次迭代worker和PS上的逻辑如下：
- worker：每次迭代从PS上拉取wide和embedding矩阵到本地，计算出对应的梯度更新值，push到PS
- PS：PS汇总所有worker推送的梯度更新值，取平均，通过优化器计算新的wide和embedding模型并进行更新
FM预测结果：
- 格式：rowID,pred,prob,label
- 说明：rowID表示样本所在的行ID，从0开始计数；pred:样本的预测结果值；prob:样本相对该预测结果的概率；label:预测样本被分到的类别，当预测结果值pred大于0时，label为1，小于0为-1

3. 运行和性能

数据格式支持libsvm和dummy两种数据格式，其中libsvm格式举例如下:
```
1 1:1 214:1 233:1 234:1
```
dummy数据格式为:
```
1 1 214 233 234
```
参数说明
- ml.epoch.num：迭代轮数
- ml.feature.index.range:特征索引范围
- ml.model.size：特征维数
- ml.data.validate.ratio：验证集采样率
- ml.data.type：数据类型，分“libsvm”和“dummy”两种
- ml.learn.rate：学习率
- ml.opt.decay.class.name：学习率衰减系类
- ml.opt.decay.on.batch: 是否对每个mini batch衰减
- ml.opt.decay.alpha: 学习率衰减参数alpha
- ml.opt.decay.beta: 学习率衰减参数beta
- ml.opt.decay.intervals: 学习率衰减参数intervals
- ml.reg.l2:l2正则项系数
- action.type：任务类型，训练用"train",预测用"predict"
- ml.fm.field.num:输入数据领域(field)的个数
- ml.fm.rank:embedding中vector的长度
- ml.inputlayer.optimizer：优化器类型，可选"adam","ftrl"和"momentum"
- ml.data.label.trans.class: 是否要对标签进行转换, 默认为"NoTrans", 可选项为"ZeroOneTrans"(转为0-1), "PosNegTrans"(转为正负1), "AddOneTrans"(加1), "SubOneTrans"(减1).
- ml.data.label.trans.threshold: "ZeroOneTrans"(转为0-1), "PosNegTrans"(转为正负1)这两种转还要以设一个阈值, 大于阈值的为1, 阈值默认为0
- ml.data.posneg.ratio: 正负样本重采样比例, 对于正负样本相差较大的情况有用(如5倍以上)
提交命令可以通过下面的命令提交FM算法：

java

../../bin/angel-submit \
    -Dml.epoch.num=20 \
    -Dangel.app.submit.class=com.tencent.angel.ml.core.graphsubmit.GraphRunner \
    -Dml.model.class.name=com.tencent.angel.ml.classification.FactorizationMachines \
    -Dml.feature.index.range=$featureNum \
    -Dml.model.size=$featureNum \
    -Dml.data.validate.ratio=0.1 \ 
    -Dml.data.type=libsvm \
    -Dml.learn.rate=0.1 \
    -Dml.reg.l2=0.03 \
    -Daction.type=train \
    -Dml.fm.field.num=11 \
    -Dml.fm.rank=8 \
    -Dml.inputlayer.optimizer=ftrl \
    -Dangel.train.data.path=$input_path \
    -Dangel.workergroup.number=20 \
    -Dangel.worker.memory.mb=20000 \
    -Dangel.worker.task.number=1 \
    -Dangel.ps.number=20 \
    -Dangel.ps.memory.mb=10000 \
    -Dangel.task.data.storage.level=memory \
    -Dangel.job.name=angel_l1